Что такое гэп на бирже и его применение в торговле

Какой ГЭП считается незначительным, а какой большим

В среде трейдеров укоренилось убеждение, что торговать следует исключительно большие гэпы. За аксиому принято брать расстояние в 20 старых пунктов, меньше которого ценовой разрыв считается незначительным, а значит не торговым. Если расстояние более 20 пунктов Gap можно считать состоявшимся, а значит в перспективе торговым.

Однако если вы детально вникните в технический анализ, незначительные гэпы являются частью нескольких сильных свечных паттернов. Например, «Разрыв Тасуки» является сильным паттерном продолжения тенденции, а «Утренняя и вечерняя звезда» являются сильными формациями разворота тенденции. Таким образом, любой gap может стать основой для построения стратегии и получения сигналов независимо от его размера.

Что такое ГЭП на Форекс

Дословный перевод этого термина с английского языка обозначает разрыв.  На Форекс и любых других биржах гэпом называют самый обыкновенный разрыв котировок, который может образовываться благодаря резкому перекосу спроса и предложения в определенный момент времени. На практике он выглядит следующим образом:

На Форекс можно встретить ценовые разрывы двух типов: гэп выходного дня и гэпы внутри дня. Первый тип можно наблюдать каждый понедельник, когда начинаются торги после выходных дней. Его размер может быть внушительным, от нескольких пунктов до нескольких десятков.

Необходимо понимать, что именно их чаще всего используют в торговле трейдеры. Формируются они из-за того, что за неторговые дни скапливается огромная информационная волна, которая резко может создавать перекос между спросом и предложением. Это могут быть политические новости, монетарные или вовсе касаться макроэкономики.

Также не стоит забывать, что банки продолжают свою работу семь дней в неделю, совершая покупку и продажу валюты для обеспечения операционной деятельности. Поэтому даже без каких-либо сильных новостных факторов может формироваться гэп после выходных, вполне себе внушительных размеров.

Гэпы внутри дня имеют схожую причину формирования, но поскольку событий и их уровень гораздо меньше, то и ценовые разрывы могут составлять всего несколько пунктов. Пример подобного вы можете наблюдать на изображении ниже:

Что такое закрытие гэпа и почему оно происходит

В среде трейдеров существует мнение о том, что все без исключения гэпы закрываются, то есть тот самый промежуток, котором образуется пробел, в будущем будет “заполнен” ценой. А раз так, значит любой такой ценовой разрыв можно использовать на практике и получать от этого прибыль. Внизу наглядный пример долгого закрытия гэпа.

Пример долгого закрытия гэпа (нажмите для увеличения изображения)

Но здесь важно понимать, что закрытие гэпа может происходить как сразу, так и впоследствии. Причем, некоторые такие пробелы в котировках остаются открытыми недели, месяцы и даже годы! Готовы ли вы, а главное, ваши средства к таким ожиданиям? Кстати, пример выше — отличное подтверждение тому, что ждать закрытие — не всегда лучшая тактика

Пройдет несколько месяцев, пока евро-доллар наконец заполнит пробел в котировках.

Для того, чтобы не ждать «с моря погоды», необходимо в первую очередь обратить внимание на тип гэпа, а также на то, каким является фундаментальный фон в момент его появления. Если речь идет про ценовой разрыв на излет, вероятность его закрытия в самое ближайшее время велика! Особенно, если цена после появления такого пробела упирается в какой-то важный уровень поддержки и сопротивления.

В такие моменты немаловажно обратить внимание и на новостной фон, не противоречит ли появление гэпа основному тренду

Если это так, значит скорее всего, пробел в ближайшее время будет закрыт

В такие моменты немаловажно обратить внимание и на новостной фон, не противоречит ли появление гэпа основному тренду. Если это так, значит скорее всего, пробел в ближайшее время будет закрыт

Появление разрывов по ходу тренда таит в себе больше опасностей для тех, кто решил поработать на закрытие. Дело в том, что здесь высока вероятность продолжения движения рынка по тенденции. И когда произойдет закрытие, никто не знает.

Тем, кто собирается торговать с помощью таких ситуаций, важно понимать, что закрытие гэпа происходит не потому, что есть некое правило или аксиома. На самом деле, ничего подобного не существует

Гэпы могут оставаться незакрытыми очень долго.

Необходимо проанализировать, какой именно ценовой разрыв наблюдается на графике и примерно оценивать шансы на то, закроет ли его цена или нет. Это основная рекомендация.

Гэп на разрыв

Вот как раз этот гэп я обожаю. Он больше всего предсказуем. Давайте тоже начнем с определения.

Выше в разделе стоял вопрос: Можно ли предсказывать  гэп? Гэп на разрыв очень предсказуем. И с ним можно хорошо войти  в рынок. Просто не у всех трейдеров может хватить терпения дождаться или его  наступления или наступления иных рыночных закономерностей.

Для хорошего трейдера-ожидание гэпа на разрыв не должно быть панацеей. У него эмоциональный градус должен замереть на одном значении и не вызывать никаких  негативных реакций, если этот гэп не наступит. Или,не дай Бог, он станет не гэпом на разрыв, а гэпом на излет.

Заранее-то мы ничегошеньки не знаем. Мы только предполагаем, а от негативных последствий себя оберегаем риск-менеджментом. Когда наступает гэп на разрыв, то очень большая вероятность, что рынок не закроет его. Но так бывает не всегда. Бывает, что и закрывает этот гэп или очень близко подходит к его началу, так и не закрыв его. А это-остановка для входа в автобус профессионалов! Запомните ее.

Обычно профессионалы, ставят простые заявки ближе к  началу гэпа, а стоп-лосс ставят за “широкие плечи ” какого-нибудь хорошенького уровня. Ведь не всегда можно сразу прикупить. А куда ставить стоп-то,товарищи, будем? Уловили? Вот оно счастье. Купишь дальше или продашь ниже и стоп-лосс в минус 5% тебе обеспечен. Или  минус 2%, только быстрей и бесполезней.

Давайте, помогайте другим более выдержанным ребятам с рынка зарабатывать капиталы! А сами сидите и почитывайте умные книжечки про трейдинг, закусывая пальмовым бубликом из Магнита!

Вот вам классический пример гэпа  на разрыв.

Классический пример гэпа на разрыв

Почему образуется гэп на бирже

1. Новостной гэп. Возникает на фоне неожиданных, отличающихся от прогнозов, заявлений важных чиновников министерств или правительства, глав ведущих финансовых учреждений, при смене процентной ставки. Часто можно наблюдать в конце месяца из-за наплыва большой массы отчетностей.
2. Форс-мажорный гэп. Его появление вызывают непредсказуемые факторы, серьезно влияющие на стоимость какого-либо биржевого актива. К ним можно отнести катастрофы, теракты, начало военных действий, открытие новых месторождений.
3. Гэп торговых сессий. Образуется на фоне скопления ордеров на покупку или продажу в период от закрытия одной торговой сессии и до открытия следующей.
4. Трендовый гэп. Довольно редкое в наше время явление. Внезапно появившаяся и быстро разлетевшаяся среди крупных игроков (маркет-мейкеров) важная информация может за короткий период кардинально изменить их стратегию, что и служит причиной образования гэпа. Чем значительней информация, тем выше вероятность возникновения трендового разрыва.

Для биржевых торгов на фондовом, товарном и иных рынках появление ценового разрыва — явление частое и легко объяснимое. Во временной промежуток от закрытия сессии вечером и открытия на следующее утро часто выходят весомые новости или случаются важные события. Например, выступления видных политиков, важных финансистов, отчетности корпораций, заявления инвесторов могут существенно повысить или обрушить цену на какой-либо актив еще до начала очередной торговой сессии. В таком случае утренние торги открываются уверенным гэпом вверх или вниз.

На Форексе гэпы наблюдаются реже из-за почти круглосуточного графика работы. Внушительный перерыв в работе сессии возникает только на выходные и праздничные каникулы. Новостные гэпы чаще заметны только на графиках малых таймфреймов Форекса. Иногда гэпы можно наблюдать на уверенно движущемся тренде. Внятного объяснения причин возникновения таких разрывов никто не дает. Существует предположение, что они появляются вследствие образования так называемой «информационной дыры» или искусственно создаются биржевыми брокерами путем задержки ордеров на покупку или продажу.

Стратегия на гэпах (gap) для торговли на Форекс

Данная стратегия универсальная и легкая в применении.

Определение ложных сигналов

Рассматривается использование только разрывов, возникших после выходных дней и подтвержденных на графиках минимум четырех проверенных брокеров на платформе МТ4. Вторым обязательным условием является выжидание от 1 часа до 4. Используются графики часовых таймфреймов. Параллельно прослеживается индикатор SMA (Simple Moving Average).

Далее применяются 4 правила торговли:

1. Гэп и SMA оба направлены вверх. Это ложный сигнал на открытие длинной позиции и может закончиться срабатыванием стоп-лосса.
2. Гэп и SMA оба направлены вниз. Это тоже ложный сигнал на открытие короткой позиции, так как тренд может развернуться и сработает стоп-лосс.
3. Гэп направлен вверх, SMA направлен вниз. Важный сигнал на открытие короткой позиции. После гэпа, который уперся в уровень сопротивления, цена в большинстве случаев начнет падать и положительно закроет позицию.
4. Гэп направлен вниз, SMA направлен вверх. Также является сильным сигналом на открытие длинной позиции. После того, как цена после гэпа упрется в уровень поддержки, она вероятнее всего пойдет в нужном нам направлении.

Соблюдение всех четырех правил поможет отличить нужные сигналы от ложных, а риски сводит к минимуму. Открытие позиции рассматривается только после нескольких часов ожидания. Основным недостатком этой стратегии служит относительная редкость возникновения благоприятных условий для открытия сделки.

В трейдинге существует достаточное количество стратегий торговли на гэпе, разработанных для применения как на фондовых и сырьевых биржах, так и для Форекс рынка. Каждая стратегия имеет свои тонкости, преимущества и недостатки, которые всегда необходимо учитывать и соблюдать. Только так можно достичь положительное закрытие позиции и желаемую прибыль.

Известные трейдеры об этом явлении

Ценовые разрывы интересуют не только обычных спекулянтов

Они уже довольно давно привлекли внимание известных трейдеров, авторов многочисленных трудов в области технического анализа

К примеру, Корнелиус Лука в своей работе «Применение технического анализа на мировом валютном рынке» делал предположение о том, что гэп является моделью продолжения тенденции.

Такого же мнения придерживался и Эрик Найман в своих книгах «Мастер-трейдинг. Секретные материалы» и «Малая энциклопедия трейдинга». Этот известный специалист в области технического анализа также утверждал, что ценовые разрывы ведут к продолжению тренда.

При этом, такие мнения отнюдь не вступают в противоречие с возможностью закрытия гэпа. Дело в том, что классики рассматривают обычно среднесрочные и даже долгосрочные тенденции. Для них закрытие – это не более чем коррекция.

Наконец, свое мнение о таких пробелах на графике высказывал Джек Швагер. Благодаря его работам мы сегодня выделяем все основные виды ценовых разрывов, приведенные в этой статье выше. Примерно такого же мнения придерживается и Джон Дж. Мерфи. В своей книге «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» он дает ту же классификацию.

Какие недостатки есть у GAP-страхования?

Дополнительная защита доступна лишь автомобилям, которые используются в заводской комплектации и не были тюнингованы. Получить GAP под эксклюзивные машины тоже не получится: страховщики просто откажутся заключать договор. Ещё один недостаток – это привязка к КАСКО. Отдельно ГЭП не продаётся, так как это экономически невыгодно страховщику.

Ещё один нюанс: несмотря на возмещение сверх амортизационных лимитов КАСКО, GAP-страхование тоже имеет свои пределы. Они определены договором и выражены в твёрдой денежной сумме. Страховщики неохотно берут на GAP подержанные машины (как правило, ограничения в возрасте – до 5 лет, и в пробеге – до 100 тыс. км).

Наконец, вариант отлично подходит для корпоративного транспорта. Рачительные руководители нередко ставят на КАСКО новые машины, поэтому ГЭП-опция не станет слишком обременительной для компании. Зато при тотальном ДТП или угоне организация сможет приобрести аналогичный транспорт без финансовых потерь.

Как на ГЭПах построить прибыльную стратегию

Посмотрите статью про торговлю по тренду. После ее прочтения вы должны убедиться, что не будете использовать другие рыночные инструменты в первые 5-7 лет своей карьеры. Такое ограничение связано с тем, что очень сложно качественно торговать, опираясь сразу на несколько биржевых закономерностей. Поэтому используйте ГЭПы или торгуйте по другим правилам. Совмещение недопустимо.

Выберите одно теоретическое правило, которое вы будете применять к ценовым разрывам. Напомню, что после ГЭПа можно торговать в направлении разрыва или в противоположную сторону

Можно дожидаться отката или сразу входить в сделку.
Составьте список торговых активов, на которых вы будете отслеживать ценовые пустоты.

Выберите рабочий таймфрейм.
Выберите размер Stop Loss и Take Profit
Здесь важно обратить внимание на два момента. Первое: размер прибыли должен быть минимум в два раза больше потенциального убытка
Второе: размер выставленного Stop Loss не должен превышать 2% от общей суммы торгового счета.

Для того, чтобы помочь вам выбрать надёжного брокера для работы, я свёл данные в удобной таблице.

Почему я использую гэпы в своей торговле

Всем привет. Я очень долго торговала вообще не зная про гэпы. И моя торговля была не самой прибыльной не из-за этого незнания. Что такое гэп в трейдинге на бирже не обязательно знать, чтобы хорошо торговать. Помимо гэпов очень много всего надо знать и учитывать спекулянтам, разгоняющим рынок туда-сюда.

В поисках золотой стратегии торговли, перебирая множество  качественных и шлаковых материалов я познакомилась и с понятием gap. Сказать, что после этого моя торговля стала лучше и больше приносить-это значит  обмануть не только вас, но и себя.

Можно знать кучу крутых фишек по торговле, и вечно торговать в минус. Если вы читаете эти строки, значит вы хотите улучшить свою торговлю.Скорей всего, она у вас не особо идет. Но про это мы поговорим в 5 разделе статьи.

Но могу  вам с полной уверенностью сказать, что гэп относится к рыночным закономерностям, которые стоит подмечать. Я знаю, что многие трейдеры  сколько бы не учились, никак не могут понять все рыночные закономерности, но разобравшись с гэпами, они базировали свои торговые системы только на них и на большом промежутке времени торговали в плюс.

Я не фанат таких стратегий. Но для меня  любая стратегия становится стратегией, если она проходит все опытные испытания. Это тоже самое, как  запуск ракеты на луну. А значит, и стратегии торговли на гэпах имеют место быть. Чем проще, тем лучше!

Поэтому изучайте эту рыночную закономерность. Тестируйте, пытайтесь совместить ее со своей торговлей. Или после неудачных взлетов выкиньте эту стратегию в мусорное ведро и удалите мою статью со своих вкладок в браузере. Это значит не ваше! А пока давайте изучим эти закономерности в виде гэпов. А вдруг? Зайдет Вам?

Рыночный ГЭП в реальных условиях

Поиск ценовых разрывов на всех представленных активах мы будем проводить на дневном графике. В качестве тестового периода выбран промежуток с 01.08.2016 по 01.08.2017 год.

Евро/доллар

После закрытия рынка 21.04.2017 сформировался GAP, который выступил сильным уровнем поддержки и стал поводом для развития новой тенденции.

Фунт/доллар

06.01.2017 на рынке произошел небольшой ценовой пробел, который усилился после 13.01.2017. Если бы вы открыли по этим GAPам шорты, то получили бы убыток. Цена быстро восстановила свои позиции и одной свечой перекрыла два окна.

08.06.2017 на паре фунт/доллар движение снова было разорвано. В этот раз рынок сначала пошел в сторону ГЭПа, через 15 дней перекрыл зону, 11 дней консолидировался и только после этого продолжил движение в прежнем направлении.

Доллар/франк

После 24.03.2017 на графике образовался пробел, который тут же был перекрыт и стал поводом для развития нового трендового импульса.

Доллар/иена

04.11.2016 после ГЭПа цена перешла в фазу активного роста и за 28 дней возросла с отметки 104,00 до уровня 118,00.

После 21.04.2017 и 05.05.2017 на паре доллар/иена вновь образовались ценовые разрывы, после которых тренд продолжил свое развитие. Однако, если смотреть на график с позиции долгосрочного инвестора, то оба ГЭПа спустя 23 дня были перекрыты.

Доллар/канадский доллар

04.11.2016 и 09.12.2016 на графике образовались микрогэпы, которые были полностью перекрыты спустя две свечи.

Если отдалить график и рассматривать эти сигналы с позиции долгосрочного инвестора, то они являются отличными предпосылками формирования новой тенденции.

Делаем выводы

Выделим три закономерности, которые удалось получить после анализа графиков пяти основных валютных пар.

• После формирования ГЭПа движение на рынке непредсказуемо;
• Работают все правила, прописанные в биржевой теории. Однако, ни у одной из закономерностей нет преимуществ. Это значит, что ее невозможно заранее просчитать и выгодно использовать.
• Ценовые разрывы могут использоваться как для краткосрочного заработка, так и для долгосрочных инвестиционных вложений.

Время самого интересного. В следующем разделе мы поговорим о том, как правильно работать с ценовыми пробелами.

Особенности срабатывания ордеров в случае гэпа

Хочу рассмотреть два типичных срабатывания ордеров при работе с гэпами.

Первый  пример срабатывания ордеров на гэпе

В предыдущую торговую сессию вы набрали какую-то позицию. Поставили стоп-лосс. Мысленно посчитали уже прибыль, какую можете получить и пошли отдыхать. А на следующий день, включив компьютер вы видите, что  у вас висит неисполненная заявка.

Стоп-лосс сработал, но заявка не исполнилась из-за гэпа

Как так? Вы же точно помните, что вы ставили не простую заявку, а стоп-лосс. Брокер мутит? Или кто-то  залез по вашему паролю в терминал для торговле на рынке? Нет, ребята. Это все вы! Просто вы не сделали запас прочности для случая появления импульса на открытии следующего дня или гэпа. О чем собственно и сама статья.

В таком случае, Вам надо закрывать позицию по текущей рыночной цене. Не надо надеяться, что цена отскочит. Да! Она может отскочить, но если не отскочит, тогда убытки будут больше и наступление вашего нервного срыва не избежать.

Второй  пример срабатывания ордеров на гэпе

Вы узнали гэп, сопоставили свое поведение согласно своей же торговой стратегии и решили  прикупить несколько лотов. Смотрите, а приказ ставить некуда. Просто берете и отнимаете 2% от цены приобретения. Такой стоп-лосс называют еще математическим.

А рынок взял и спилил стоп-лосс. Или даже проскочил на высокой волатильности его  так, что и этот математический стоп-лосс не сработал. Рынок оставил вас с убыточными лотами и не исполненной простой заявкой.

Неправильное решение по ограничению убытков

Или вообще, начитались  аналитиков и решили, что вот он этот самый звездный час. И  купили столько лотов инструмента, что если рынок развернется и пойдет не в вашу сторону, то вы получите убытков на минус 10 %.

Весь день рынок рос и рос. А вечерком на новостном фоне взял и упал. Да так упал, что стер с лица рынка так называемый гэп на отрыв. И с вашего счета ушло минус 10% от капитала, которые вы зарабатывали  весь предыдущий месяц.

Что такое гэп в трейдинге: основные причины

Чаще всего гэпы наблюдаются после выходных, так как многие операции в субботы и воскресенья не проводятся

Правда, тут важно помнить, что не все рынки по всему миру работают синхронно: на Ближнем Востоке пятница – нерабочий день, а воскресенье, наоборот, рабочий

Даже пока брокеры не работают, могут публиковаться различные новости, которые при возобновлении торгов утром в понедельник толкнут цену закрытия пятницы резко вниз или вверх. Мы же видим только те котировки, которые появятся на графике после открытия рынка. При этом крупные банки могут совершать обмен валют и на выходных – для этого брокер им не нужен.Хотя рынок Форекс в субботу и воскресенье не работает, это не значит, что на выходных никто в мире не меняет валюту.

Посреди рабочей недели такое тоже бывает, но реже, и, как правило, на фоне исключительных событий: резкого повышения или понижения ключевой ставки, теракта или начала войны. Тогда баланс спроса и предложения изменяется очень резко. Иногда это явление называют даже не гэпом, а проскальзыванием – цена как будто резко проскальзывает некоторые участки, на которых может быть затруднительно открывать и закрывать сделки

Причем важно понимать, что брокеры к появлению гэпов на графике непричастны, вопреки мнению некоторых трейдеров

Настроение Рынка

Вырастет Упадет

83% 16%

Вы проголосовали за падение цены.Вы проголосовали за рост цены .

Попробуйте торговать Oil — Brent?

Приступить к торговле Открыть демо Приступить к торговле Открыть демо Приступить к торговле Открыть демо

Если смотреть корелляцию частоты возниковения гэпов не со временем, а с типом рынка, то можно говорить о следующей взаимозависимости: гэп наблюдается тем чаще, чем менее ликвиден инструмент, о торговле которым идет речь. К примеру, разрывы почти не проиходят при торговле основными мировыми валютами. Тут гэпы если и случаются, то на экзотических парах.

Часто гэп в трейдинге представляется не столько следствием сильной торговой тенденции, сколько сигналом, подтверждающим ее. Например, если открытие нового торгового периода произошло существенно ниже закрытия предыдущего, это может указывать на тенденцию к снижению котировок.

Основные виды гэпов

Разобравшись в общих чертах, что такое гэп в трейдинге, поговорим о классификации гэпов. От типа гэпа зависит и оптимальная торговая стратегия поведения в отношении него. Рассмотрим некоторые классические виды биржевых гэпов:

• Простой гэп – называется так трейдерами, поскольку не предполагает каких-либо радикальных изменений на рынке. Возникает на выходных по факту важных, но не долгосрочных событий, не несет смены тренда или его усиления, потому достаточно быстро закрывается.
• Гэп отделения — ситуация, при которой валютные пары или акции очень долго находятся в боковом тренде, а на границах скапливаются отложенные ордера. Когда цена их касается, то происходит так называемое каскадное срабатывание – очередная свеча может открыться с гэпом. Это, как правило, свидетельствует о том, что тренд будет расти, а значит, можно отрывать сделки в его сторону.
• Гэп пробоя – похож на предыдущий, но с одним исключением: тренд может не продолжиться, а вот уровень, который был пробит, больше не считается сильной поддержкой или сопротивлением.
• Гэп продолжения тренда. Как понятно из названия, этот гэп возникает как усиление к уже имеющему место движению. Быки или медведи соответственно видят за счет той или иной вышедшей новости перспективу в дальнейшем усилении тренда, а также продолжают активно покупать.
• Гэп завершения тренда ровно противоположен предыдущему и образуется на особо крупном инфоповоде, когда ясно видно, что текущему движению более некуда развиваться. После этого трейдеры быстро фиксируют сделки, на фоне чего и образуется соответствующий гэп.

Как рассчитать гэп

Чтобы защитить свои сбережения, прежде всего необходимо избегать ситуаций, в которых вероятность образования разрыва особенно высока. Оставленная на выходные открытая позиция, даже с выставленными стоп-лосс и тейк-профит, может сыграть не в пользу трейдера, уведя рынок резко в противоположную от прогноза сторону.

Тем не менее, если вы предполагаете гэп во время выхода важной экономической новости и имеете одновременно с этим уже открытую сделку, закрывать ее необязательно, ведь каждое открытие-закрытие оплачивается спредом. Застраховаться от непредсказуемого скачка цен можно, оставив уровень тейк-профит на текущей отметке или пододвинув как можно ближе к текущему уровню цены

Если скачок произойдет в нужном направлении, тейк-профит поможет вам зафиксировать прибыль. В противном случае стоп-лосс минимизирует потери.